Najcennejšia komodita, akú poznám, sú informácie, poúčal ostrieľaný finančný žralok Gordon Gekko mladého brokera. Hlavná postava filmu Wall Street by dnes bola asi zaskočená, keby videla, aké množstvo informácií možno nájsť na internete úplne bezplatne.
Univerzálny Google
Začnime odpoveďou na úvodnú otázku. Na jej rýchle nájdenie postačí vyhľadávač, ktorý pozná každý – Google. Ak je fond s 10 % zhodnotením zameraný napríklad na európske akcie, relevantným porovnaním by mohla byť jeho výkonnosť s indexom Euro Stoxx 50, v ktorom sú zastúpené akcie najväčších firiem obchodovaných na burzách v krajinách eurozóny.
Ako na to? Do vyhľadávacieho okienka Google stačí zadať názov indexu a medzi prvými výsledkami bude graf vývoja indexu počas posledného obchodného dňa. Zmeniť zobrazený časový rámec možno jednoduchým kliknutím na iné obdobie. Na zobrazenie cenového vývoja od začiatku kalendárneho roka Google používa anglickú skratku YTD (year-to-date) alebo slovenskú DDD (do dnešného dňa). V čase vzniku tohto textu vykazoval index Euro Stoxx 50 približne 15,6 %, takže investícia doň by bola za prvých 11 kalendárnych mesiacov výnosnejšia ako do fondu z úvodu tohto textu.
Identické údaje možno nájsť nielen o akciových indexoch, ale aj o jednotlivých akciách. V takom prípade bude dobre, ak si pri hľadaní pomôžete burzovou skratkou hľadanej akcie (napríklad MSFT pre akcie Microsoftu) a pripojíte slovné spojenie stock price. Rovnakým spôsobom sa dá dopátrať k cenovému vývoju prakticky všetkých ETF fondov.
Link: https://www.google.com
Najstaršie dáta
Pokiaľ budete mať o skúmanie finančných trhov hlbší záujem, nezaobídete sa bez rozsiahlejších historických údajov. Najdlhšie časové rady sú dostupné z amerického trhu, ktorého kontinuita nebola zásadne narušená žiadnym vojnovým konfliktom alebo prírodnou katastrofou. Dostať sa k nim možno na stránkach New York University.
Profesor Aswath Damodaran na nich ponúka historický prehľad výnosov, ktoré mohli investori zarobiť na akciách, štátnych a korporátnych dlhopisoch alebo držaním hotovosti. Štatistiky sa začínajú už rokom 1928 a ich súčasťou je aj prehľad vývoja inflácie za necelé storočie. Ideálny zdroj dát pre každého, kto sa chce na vlastné oči presvedčiť napríklad o tom, ako sa správali akciové a dlhopisové trhy v čase vysokej inflácie. Všetky historické dáta možno stiahnuť aj v tabuľkovom formáte. Poľahky z nich vyčítate napríklad to, že 100 dolárov investovaných do indexu S & P 500 v roku 1928 by na konci minulého roka malo hodnotu takmer 600-tisíc dolárov.
Link: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
Testovanie aj simulácie
Nenápadným skvostom internetu je projekt Portfolio Visualizer. Nezahltí vás množstvom dát, ktoré môžete získať, ale tým, čo všetko s nimi dokážete robiť. Najväčšou pridanou hodnotou projektu je možnosť vytvárania tzv. backtestov pre portfóliá zložené z niekoľkých desiatok rôznych tried aktív. Chceli by ste vidieť, ako by sa historicky vyvíjalo portfólio zložené z globálnych akcií, dlhopisov a zlata? Portfolio Visualizer vám umožní sledovať vývoj vášho portfólia počas desiatok rokov (väčšina historických údajov je dostupná od 70. rokov minulého storočia). Môžete si pritom zvoliť, či vaša investícia má byť rebalansovaná, či k nej budete pravidelne prikladať nové príspevky alebo, naopak, vyberať z neho rentu.
Koho nepresvedčí pohľad do histórie, môže vyskúšať funkcionalitu Monte Carlo simulácií. Privilégium vytvárať hypotetické scenáre investovaných peňazí patrilo dosiaľ programátorom alebo drahým softvérovým riešeniam. Koho neodradí anglické prostredie projektu Portfolio Visualizer, môže sa do vlastných simulácií pustiť bez akýchkoľvek špeciálnych znalostí.